经验:从浅到深,系统的分析和编程交易

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|本文由和讯期货特别讲师冯和年撰写。请注明转载来源。

一种是程序化的交易

编程交易:使用计算机软件代替交易的部分或全部过程。

程序化交易可以分为

全自动:无需人工干预。所有信号均由计算机执行。

半自动:计算机执行一些指令,例如仅使用程序打开头寸。清算是手动执行的。也有手动订购。然后计算机执行退出过程。另外,它将手动判断行情是单边还是水平,然后有选择地加载程序。

两种编程的优缺点

优点:

1最大的优点是它可以克服主观交易方面的心理问题:焦虑,犹豫,紧张,恐惧。兴奋和其他心理因素。

2同时可以有很多变种。并且您可以抓住交易机会实时进入游戏。它比手动观察快得多。提高效率。当资金分配到数十种策略和品种时,投资风险就会大大分散。

3主观交易策略使用过于复杂的条件,会影响交易的实时性和客观性。特别是在盘中交易,条件越多,每次下订单的速度都会受到影响,并且常常会有些犹豫。但是程序化可以避免这些。无论条件多么复杂,它们都可以快速执行。这是无与伦比的。

4如果一项策略是有利可图的,则将需要很长时间来验证它是否是主观判断。尤其是长期战略。需要每年测试一次效果。但是,使用该程序,您可以通过大量过去的数据快速测试它是否有利可图。当然,实际报价和计划提款数据之间仍然存在差异。但是即使如此,该策略的有效性也要比主观上更快地得到评估。

缺点:

1编程无法实现人为复杂的思想的表达,有些模糊且难以用语言准确描述。

2编程比较严格,不可能灵活地感知磁盘中的各种变化以做出灵活的响应。

3许多策略都是相似的,并且过去使用的一些好的策略在一段时间后没有效果。

编程中需要注意的三点

1避免使用将来的功能。

未来功能:是指可以引用将来数据的功能,即引用或使用当时未发生的数据来更正以前发布的判断的功能。

2指令触发的K行的值。现在有实时触发器和K行完成值,例如实时触发器K行完成检查等。如果您将TICK数据用于回测,则这些触发条件最接近真实磁盘。如果不是用于TICK数据测试,则仅完成K线而无需重新检查该值,该值最接近实际效果。

3回溯历史数据时,会引用指数与主合约之间的差异。

指数是通过加权每张合约的数量计算得出的商品指数

主链是主合同的连续体。主合同是在不同时间段的主合同的连接。该指数是通过根据交易量对所有合约加权而形成的。显然,主合同由于月度变化而存在缺口,并且该指数是所有合同的权重,因此将具有出色的连续性。

如果将索引用于测试,则在实际交易中不会生成此类数据。如果是日间计划,那么有必要使用主链接进行测试,如果是一整夜,则最好使用索引。或者可以使用自动的月份更改功能进行测试,那么效果就更接近实际了。

4手续费和延误

如果这是一种低频策略,那么这种影响将很小。如果是中频期货,尤其是高频,将会产生很大的影响。因此,数据提取越严格,实际效果越接近。

5测试时,您需要足够的数据源。例如,这是日常工作,因此可以少做些事。如果这是一夜之间的长期策略,则需要足够的数据来测试其在各种复杂情况下的有效性。最好截取一两年的数据以测试效果,并且这些数据中必须有明显的单边和横向行情。这样,可以更有效地测量效果。然后更改为另一个时间段来测试效果期货的程序化软件到底如何,最后一直进行所有测试,这将更接近真实效果。

4介绍一些简单的测试交易策略

以下是真实模型橡胶的一小时ATR趋势跟踪模型

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从2003年到2016年,总共进行了13年的数据测试:

开仓154次,基本上交易频率是每月一次。

由于交易的频率太低,所以没有打滑。夏普11.8

20%头寸的年化回报率为28%,获胜率为48%,最大亏损为3.的利润损失率[24]

这条曲线还可以,但是效果只能说是平均水平。如果仅使用此策略,许多人将无法坚持下去。

1每月开设一个职位。大多数人无法忍受

2最大亏损为24%,利润回报率也为28%。

3如果连续三个月开放三次,每次都亏钱,那么很少有人会经常去第四个月。

以下是股指10分钟趋势跟踪真实模型

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从2013年到2016年期货开户,这是938天,这也是4跳行程价格,比35快夏普

开仓数量为214次。除节假日外,打开信号大约需要3 交易天。频率也很低

对于20%的头寸,最大亏损为10%,年化收益率为55%,胜率为49%。损益率2.8。这是一个相对不错的策略,但是:

让我们分析一下,实际上,大部分利润是在2015年。因为2015年波动最大,利润也最高。因此,如果您在2013年开始使用此程序,效果将不是那么理想。如果您使用这种效应来预测未来的获利能力期货公司,那么您将不得不对其进行折现。因为在短时间内不太可能出现如此大的波动。

五个如何正确理解和使用编程

编程具有许多优点。但是编程并不像许多没有接触过编程的人认为的那样完美。

1编程无法克服人类的心理因素。因为该程序也是由人编写的,甚至由人执行。程序设计只能在一定程度上降低人为主观因素的影响,但不能根除。

2计划策略需要客观评估。没有完美的策略。尤其是,除非您使用高频率,否则单凭单策略对于实现长期盈利能力不是很科学。除此之外。

3要正确使用程序化程序,我们仍然需要分散资金,实施多种品种和实施多种策略,以实现相对稳定的利润。当然。盈利能力当然不是很高。据我所知,每年只能获得约50%的收益和15%的回撤。 。当然,市场上仍然有许多强大的程序化交易团队和策略。我有10年的期货 交易经验。超过5年的编程交易探索过程的结果。但是我可以实现的是相对平均的程序化收益。

通常来说,编程交易是一种趋势。但是程序化交易永远无法完全取代主观交易。如果将程序交易与交易的三年时间进行比较,它可以在几秒钟内杀死大多数零售交易成员,但不可能击败主观交易大师。但是,如果您在10年内进行计算,那么只有极少数的大师可以击败该计划交易。

您现在是基于主观交易还是基于程序化交易。尝试使资金多样化,多品种,多策略是实现可持续盈利能力的长期解决方案。

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