解决方案:一篇文章了解高频交易程序化交易和量化交易之间的区别

转一篇文章以了解高频交易,程序化交易与量化交易之间的区别

有些朋友做了量化交易,但让他谈谈量化交易与高频交易和编程交易之间的区别。这么愚蠢。

为了帮助您阐明这三个之间的关系,让我们看一下它们之间的异同。

编程交易:程序交易

含义很简单,它对应于手册交易,它使用计算机程序(程序)来协助,决策和执行交易。

“证券期货市场程序交易管理措施”中定义的程序交易是指通过既定程序或特定软件自动生成或执行交易指令的交易行为。

程序交易中特定的交易时间,头寸,止损和获利以及获利标准可以写入交易程序中,也可以独立于程序。编程只是交易执行的一种方式。

通常使用交易程序具有一些众所周知的优点,例如交易速度更快,避免了人类情感的影响以及确保更好的执行力。

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同时,您还应该注意交易程序和交易系统之间的区别。 交易系统是一个完整的系统,程序的特定执行可能只是其中一部分。好的交易系统还应包括风险控制,资本利用,头寸管理等,而不仅仅是产生买卖信号。

高频交易:高频交易

高频交易每次从打开到关闭只有很短的时间间隔。以前,基于分钟线交易的决策被称为高频。现在由于计算机高频的应用,它可以达到微秒级。

高频交易的主要目的是从短期市场价格波动中获利。无论是趋势跟随交易还是套利交易,只要达到速度期货,就可以称为高频交易。现在,高频交易可能占美国市场中电子产品交易的60%-70%。

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在这里,让我们谈谈人工高频和程序化高频。人工高频通常是指投机者进行的短期投机。但是您必须知道这是一个零和游戏,投机者的生存空间经常被程序挤压。因此,现在谈到高频交易时,每个人都会首先想到程序化交易。因为每个人都在为硬件设施而战,所以战斗的优势只有几微秒。因此,计算机技术的更新和升级已成为高频的关键交易。在“ Flash Boy”一书中,有一个有关Spread Networks隧道的故事。为了满足高频交易机构的需求,网络服务提供商Spread Networks花费了3亿多美元,并花了两年多的时间在芝加哥期货市场和纽约证券交易所之间建立了1,300公里的路程交易。光纤线仅用于将两处之间的交易信息传输时间减少3毫秒(千分之三秒)。出于相同的目的,美国网络服务提供商还投资了3亿多美元期货的程序化软件到底如何,铺设了连接纽约和伦敦市场的全长6021公里的跨大西洋高速光缆,这将节省高频交易供应商。到6毫秒。

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定量投资

它更多地基于数据和历史统计数据,使用数学工具来研究市场中资产和价格的因素,并做出一些交易决策。量化交易不一定需要计算机执行交易。但是,由交易因素的定量变化引起的交易可以称为量化交易。一般的定量投资涉及更复杂的数学模型,并且要求投资者具有很高的数学能力,但这并不意味着定量投资肯定会赚钱。这取决于模型是否有效。

我不得不提到在过去两年中流行的“人工智能”和“机器学习”。与量化交易同时提到它们太容易了。但具体来说,它们彼此包含,但它们是不同的。定量交易寻找具有一定逻辑基础的相对定律。这些定律不是一成不变的,机器学习中的“学习”的概念是:如果系统可以通过执行某个过程来提高其性能,那么它就是“学习”。因此对于机器而言,它只能“执行过程”。此过程必须是确定性的。但这不能完全概括量化与人工智能之间的关系。因为机器学习只是人工智能的一种方式。

从交易模型的角度来看,西蒙斯的文艺复兴技术基金“先生模型”可以说是量化投资,也可以说是使用人工智能,但是传统的量化模型也可以视为作为一种人工智能智能模型不是现代意义上的“强人工智能模型”。有人预测期货公司,在未来的五到十年中,人工智能可能是技术行业发展的主要方向。当使用人工智能的方法和手段使交易的判断更加准确时(现在有交易的系统已达到股票市场方向的48小时提前预测,准确率高达75%。当“突破”临界点的判断需要进一步改进,并且对交易的结果产生积极影响时,将会有更多的人选择使用人工智能来交易。可以根据高频,中频,低频,短期期货的程序化软件到底如何,中期,长期,市场情绪分析以及对总体变化的捕获股指期货,对人工智能交易系统进行分类和组合。人工智能和量化策略的研究终于成为一个巨大而又细分的领域。

简而言之:

编程是一种实现和执行交易的方法,交易策略的实现方法也同样重要。

高频率是指执行交易的速度和频率。在当今的交易高频时代,速度本身就是一种策略。

量化是建立模型和提供交易策略的交易方法。

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