开户非常简单，只需找到一个家庭期货 公司开户，签订合同并支付一定的押金即可进入市场交易。

期货 交易是合约交易，并且每次交易时，您只需要支付相应商品实际价格的定金即定金就可以了。具体保证金比率由期货 交易根据市场情况确定，每个期货 公司也会进行调整。

例如，如果您购买期货的商品A期货配资，其保证金比率为1:10，而交易的价格为10,000元/单位。然后，您只需要支付1000元就可以购买商品A的单位。如果商品A的价格上涨10％，则您的价格翻了一番，您的1000变成了2,000。如果商品A的价格下降10％期货交易看盘，您将损失一切。如果此时平仓，您的1000将变为0。如果您想继续持有该头寸，则必须添加保证金。由于对市场的不满意，许多人经常继续增加利润，他们的家庭也遭到破坏。

在中国，目前公司个代理商正在制作期货的外部磁盘交易，但是风险很大！

期货知识简介

所谓的期货 交易，也称为“合约交易”，即交易之间的合约交易，交易等同于仅签订合约（不同于股票交易股指期货，交易一旦发生，则意味着货币和货物都被清算了，并且合同可以在以后转让（所谓的清算）；保证合同权利的基础是保证金：如果没有保证金，就没有继续持有合同的权利— —当然，如果将来有保证金，则可以在将来继续玩（类似于打麻将的规则〜。

保证金通常占合同金额的5-20％。因此，当行情波动5-20％时，一方的利润可能翻倍，而另一方理论上没有钱了。因此，期货投机的重要体现是“强制仓位”，使一方的保证金不足，并被迫“平仓”（通常称为“削减仓位”）以获利。相对而言，由于在短时间内募集资金的速度通常比筹集资金的速度要慢，因此期货的挤兑通常表示为“长时间挤兑”。最直观的表现是，当点行情较弱而期货 行情并未下降而是上升时，几乎不可能强制持仓。

保证金制度如何实施？

如果将期货保证金与购买未完成物业的押金进行比较，则只是期货保证金主要不是购买价格的一部分，而是用来平衡多头和空头（或买/卖） ）各方在任何时候发生的浮动（和实际）损益。以天然橡胶为例：当多空方（或买/卖）交易价格为13,700元后，行情升至14,100元时，多头方等于每手400元的浮动利润。短边400元。对于人民币/手的浮动亏损，交易应随时将亏损方的亏损额从其保证金账户转移至获利方的保证金账户（当然，手续费也必须从[双方的保证金帐户），如果一方出现保证金值低于指定金额（请注意：这并不意味着1美分已经消失！），则交易有权强行平仓。

什么是按市价计价系统？

由于期货 行情通常会在一天内波动很大期货交易看盘，因此，如果将“即时”损益结果用作“强迫清算”之类的行为，则很可能大量交易引发了争议，另一方面，整个交易根本无法正常进行；因此，交易通常在市场收盘前的某个时间采用，或者在第二个交易天的“资金结算”之前的某个时间开盘（此处用词可能不恰当，目前尚不清楚该如何定义是）;在指定时间内，如果保证金不足的一方不能及时补足保证金，则只有行使权力强制平仓。这就是所谓的按市计价制度。

对冲

现货市场上的供求双方都要求在将来的某个时候出售/购买商品，因为他们担心当时的价格会不利于他们的需求，因此他们愿意出售首先以期货市场中的当前价格/购买相同数量的期货合约来锁定成本，这种行为称为套期保值。套期保值有两种：买入套期和卖出套期。要进行套期保值，您可以向交易申请使用注册仓单质押作为保证金，而无需准备所有必需的保证金。从事购买套期保值的人还可以向交易申请以其他证券作为保证金，而不必准备所有必需的保证金。

期货市场和批发市场之间的最大区别是期货市场没有以实物交割为主要目的和手段。一旦发生大规模的物理交付，就意味着它实际上已经发生了。强制位置。因此，为了强制减少实物交付量，交易将采取一系列限制性措施。主要包括：交货月份合同保证金率的大幅提高和交货费用的大幅提高。

什么是“爆炸”？

由于行情的快速变化，当投资者没有时间要求保证金时，帐户上的保证金不再足以维持原始合约；这种由于保证金不足而导致的强制清算而产生的保证金”“返回零”，通常称为“空仓库”。

期货入门

就像股票交易一样，购买会员席位是经纪人（证券公司）的问题，与投资者无关。

期货市场交易的最小单位是多少？就像股票交易一样，它也被称为“手”。只是对于不同的品种，“手”标准是不同的：例如，天然橡胶期货以前是5吨/手。

参加期货 交易的几个步骤

1、开户：该过程与股票开户相同；

2、注资：通常，准备“最小单位”所需资本的10倍以上是适当的。例如，“最低单位”需要3,000元，因此请准备30,000元。

3、理解并熟悉各种交易系统和相关术语。

4、学习并掌握如何计算浮动盈亏。

交易如何收取手续费？

开仓时平仓一半，平仓时平仓一半。每个交易或品种的标准都不同，大约等于2、 3分的值。

期货合同中的“二月”和“八月”是什么意思？

是指合同截止日期的月份，也称为交货月份。

关于“套利”：

例如，某人A以13700元购买了R308（2003年8月交付的天然橡胶合同），并计划在R311上出售它。如果要同时完成，则两者之间的价格差异（也称为基准）必须在多大程度上获利？这里涉及一些费用：

期货市场中套利投资的利息支出；

用于购买天然橡胶的资金的利息支出；

8月至11月的存储费用；

增值税：（销售价格-购买价格）X0.17;

假设上述各项的总和为350元，则意味着当R308同时为13700元/吨且R311高于14050元/吨时，理论上同时购买R308和出售R311时间是稳定的利润。

如果您不急于“兑现”，只要您假设R312在此期间的价格高于R311，就可以在关闭原始R311合约的同时卖出R312。

另一个极端的例子（这是我在1996年底为国家储备委员会设计的套利计划）：

储备委员会必须全年储备一定数量的天然橡胶。如果您想通过期货市场进行套利，不同合约之间的哪种价差将同时获利？

首先是“近”高和“远”低，其次是先卖后买的操作行为。这里涉及一些费用：

从事套利活动，将保证金的利息费用投资于期货市场；

天然橡胶销售所得资金的利息收入；

套利过程中节省了存储成本；

少付增值税（销售价格-购买价格）的收入X0.17。

假设上述项目的正负内容相抵销，则总计为250元，这意味着有机会进行“短期套利”。

（总而言之，一个完美的期货市场不容易恶性地压仓，因为套利订单的存在通常会使“基础”处于非常合理的价格比较状态。）

关于恶性强迫位置

放弃恶性强迫姿势的最坏行为，也称为放弃。当强制仓位的主要力量感觉到强制仓位的风险已经累积到无法释放的程度时，他们会将持有的合约迅速集中到几个“新”席位中（通常情况下期货，该席位的所有者或没有人敢于释放（实际上，强制仓位的整个过程一直是解散席位之间的仓位的过程）。这样，“利润”和强制仓位的本金就被倾泻了出来，只有“初始价位”保证金”保留在“新”席位中，即维持保证金； 行情反转后，将立即出现保证金不足的现象；这时，“强迫仓位”的主力已经蒸发（例如萨达姆·侯赛因（Saddam Hussein）不久前，由于没有抵抗，因此将连续发生“停止”，并且交易很快会发现这些“新”座位已经“爆炸”，而座位“爆炸”的后果是交易想要接管所有手头上的站立姿势。 交易为了保护自己，必然会要求“竞争”下达清算令；但是，此时“竞争者”现在解散还为时过早！ ！

所以交易面临的是一团糟：协议是平仓，双方都说他们的合同仍然处于亏损状态（整个市场突然找不到赚钱的地方） 如果未达成协议，则行情的经营方向将继续不利于交易强制接受下一份合同，并且交易怎么负担得起……

外汇期货和索引期货：

我们通常所说的外汇期货也称为外汇（即期）存款交易，这是投资者与银行之间的现金交易交易。所谓的行情实际上是各种“报价银行”之间的报价：买入价和卖出价；当投资者“购买”时，银行相应地“出售”。直接与银行交易进行买卖差价（通常为5-7点，通常为10点；当变化特别迅速时，行情可能为30-50点），并且没有手续费。它还可能涉及“利差”，即投资者买卖货币之间的存款利息差。

示例：在2001年11月，某人对美元对日元的汇率持乐观态度，于是他扔日元购买美元（即使投资者持有美元，他也可以这样做，因为“投资者持有的美元”仅是保证金）；假设您可以以200,000美元的规模在124日元处购买美元，然后在134小时后回购日元，则相当于获利200万日元至12万人民币。通常情况下，所需投资为等值的5万元人民币。 （这段时间大约需要3到6个月）

Index 期货直接“将索引货币化”。例如，上交所每点的价值是每手200元。当上海证券交易所指数从1350升至1500时，投资者买入一手（约1500X200X0.05 = 15000元）。有机会获利3万元。