经验:商品期货交易成员,两年的职业交易经验和教训

我是期货交易专业会员,在组织中管理基金。工作始于16年,交易开始于17年。直到今年才初步建立了一套交易框架。

首先,我想谈谈上班前的教育经历。我认为这很重要。这将对未来的交易方法选择产生重大影响。我在中国的一所985大​​学拥有本科学位,主修工程,数学基础知识,程序设计等;我在国外学习金融,对经济学,金融产品等有一定的了解,对策略做了定量分析;我擅长MATLAB,VBA等。

刚开始工作时,我回到中国,在期货公司担任宏观研究人员,然后去了一个较大的组织进行一段时间的研究。大约半年后,我开始了职业交易会员的职业生涯。从那时起,我感到无尽的困惑和黑暗。

商品期货,对于像我们这样的人来说,他们没有行业背景,不了解基本的行业逻辑,甚至不了解相关的基本常识,这确实是一个大难题。现在考虑一下,当您第一次进入这个行业时,您就敢于袖手旁观,仅凭统计模型就可以赚钱。对于无知的人来说真的是无所畏惧。

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说到这里,有人会说,没人在乎你吗?是的,我们有风险控制和领导能力,但没人告诉您该怎么做交易,不应犯什么错误。最初没有研究人员,甚至没有行业数据库。我所拥有的只是你,还有帐户中的大笔钱。

我想在这里说的是,在此之前,我没有任何相关的研究和经验。我专门研究了股指期货,研究了宏观经济数据和事件对股指的影响,并提出了几种股指期货时机和对冲交易策略。但是,对于商品期货,事情开始变得复杂。商品期货,它不仅是期货主题。在不同的行业,包括农产品,黑色,有色金属,贵金属等,它是不同的品种。不同的品种具有不同的产业逻辑,不同的波动性特征,不同的金融属性和商品属性,甚至背后的参与者也不同。

但是,在我对市场感到沮丧之后,这些差异却逐渐被理解。

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一开始,我依靠一直不利的统计模型期货交易教训,在这个动荡不定的小市场上能拿到很多钱,而且我的地位逐渐提高。但是,当贸易战爆发时,情况开始恶化。在短短的交易天内,帐户就从大笔利润变成了亏损。然后过去的统计间隔开始到期,品种组合开始止损。从战略上理想的十个小组赚了六个小组,从八个超额收入小组到六个小组,再到三个小组,最后只有一个小组有利可图,其他所有小组则损失惨重。最后,该账户因止损而关闭。这种交易经验对我来说是一个沉重的负担,对我来说,这是一个新手,而且进展顺利。

从那时起,我开始意识到,过去的统计法则取决于其客观环境的相对稳定性,包括宏观经济学期货开户,行业背景以及背后的主要参与者的构成。一旦客观环境发生变化,统计定律就失效。

吃个沟渠并获得智慧。为了了解背后的变革逻辑,我开始学习行业知识。对于具有宏观研究经验的我来说,与宏观线程关系最密切的是铜,原油和其他大型品种,最适合入手。但是,贸易战的经验告诉我,最好减少制造原油的数量,因为在2:30国内市场关闭之后,原油将继续使用。一旦一个大的行情造成损失,身体和心理上的双重打击可能会打败一个人。最后,我选择了黑人产业链。

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但是,在远离现场的金融机构中,缺乏研究机会和研究支持,没有有效的信息和数据源,同时还具有一点行业知识,我没有知识渊博我周围的同事期货公司,这种方式相当不顺利。说到这,我只能说谢谢公司。如果期货公司的研究人员利用时间,研究,前辈,与同行的交流和撰写报告来不断加深对行业的了解并增强研究能力;然后我依靠帐户中的钱不断踩坑并犯错,以便您知道应该了解和学习的知识期货交易教训,从而梳理出行业的交易逻辑。

知道比做容易。我并不难过,我无法理解这句话的真正含义。 交易本身是赌博的过程,不仅是游戏,而且是内心。不要让您的观点受到立场的影响,不要让您的心态受到损益的影响,等等。我理解事实。但是,遇到行情时,很难避免心理变化。在赚钱时,它是运气还是力量?确实行情跳出是由分析的逻辑等驱动的。亏本更难。您是否应该坚持逻辑观点,还是应该承认自己的错误并及时制止损失,无论您是看错了还是做错了,或者是否错过了任何重要信息,或者是否没有了解什么,等等。我不记得市场关闭后有几个晚上,我在社区的楼下盘旋直到天亮。

直到今天,在向市场支付了很多学费之后,我终于为黑人体系整理出一套基本的定量交易体系,并找到了一些有效的因素。有些是众所周知的,有些则没有引起太大的注意,但它确实会影响根本的变化,等等。但是,它可能会受到数学和编程能力的限制,并且许多事情仍然无法完成。 交易的当前方法应该称为量化辅助,但是我认为迟早可以为黑系统的基本原理制定一套量化策略。经受住了回测并适应市场变化,未来的工作将能够从磁盘交易转变为编写算法和调整参数。解放夜晚,延长职业生涯和自己的生活。这真的很重要。

在过去的两年中,我读了很多书,学到了很多知识;我犯了很多错误,吸取了很多经验和教训。我很累,很努力,很受折磨,但是我真的觉得自己成长了很多。我不敢说您可以通过开仓来赚钱,但是至少您不会犯明显的低级错误。

我前不久在AI行业与同学聊天,我深知人工智能迟早会完全进入交易领域期货配资,我必须再次学习。

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