事实:罗小本:谈谈最近的商品期货套利机会

最近,商品期货市场行情下午很热。 PTA收盘涨停,并继续做空。还有许多与原油价格上涨相关的品种,加上华北城市因生产限制而导致的一些热卷长线行情简要谈谈我认为值得商recent的近期机会。

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Y-P 1909价差目前相对较高,属于投机价格。但是,棕榈油的基本面较弱。目前M60日线压制了豆油,预计豆油将走软。只是棕榈油继续处于新的低点。我不知道底部在哪里。从总体方向来看,这套套利活动需要棕榈油走出一小波,以建立一个底部反弹行情。短期内存在风险。预期获利差:1000

L-V 1909的当前价差可以大胆开仓。它一直在接近1000的位置上交易。没有太多的空间,但有很大的空间。但是,合同需要注意的是,从交货期开始的时间不能太长,并且可能无法摆脱困境。 L一直很弱。如果可以大肆宣传,那么空间不小,而且短期内可能会更加强大。但这没关系,大笔交易可能会慢慢伏击远期合同LV-2001。预期获利差:2000-2500

L-PP 1909可能与上述逻辑相同,但L和PP之间的关系更紧密。这种组合的套利价差一直徘徊在底部很长时间。我不知道什么时候会出现,但是有一个潜在的积极方向,PP09 -01跨期价差很高,并且有可能急剧下跌,即PP09的基础相对薄弱。当前的价差非常大,没什么可担心的,只要大胆地开仓即可。预期获利差:-200

PTA 1909-2001 PTA最近非常活跃。去年7月底,它被炒得沸沸扬扬,价格飞涨。当前的价差很高。尽管去年价格尚未达到最高,但仍要提前交货。我认为投机资本不会持续那么长时间。为了推测,有必要等到位置改变以改变位置。因此,当前点差大胆打开空头头寸,我希望点差将不可避免地返回。当然,它可能会在短期内继续飞涨。毕竟,下午的每日限制是惯性。预期利润差:300

在RB 1910-2001上海期货交易所的霸王的螺纹钢跨期套利交易中,我进行了N次,而且还没有亏损(超级流动性意味着价差不会偏离得太远)。当前的价格差异是无意识的干预。实际上,上海期货交易所的产品套利仍然非常可靠。只要有机会,您就可以做到。但是期货配资,关键是要把握出发时间,错过下车的机会,尤其是在轮班之后。这种套利组合的潜在好处是RB-HC跨品种套利组合的价差太大。尽管已经很长时间了,但是一旦修复,RB会变弱或HC会变强。目前,结合起来,RB减弱的可能性更大。预期止盈点差:小于200

HC 1910-2001具有与上述相同的逻辑,因此我不再重复。预期获利差:小于150

BU 1912-2006沥青最近利用原油的东风改变了其早期的弱势。当前的100点差不是很安全。如果可以更高,则可以进行干预。交货日期还早。您可以慢慢等。如果价差已经到位,则必须果断地确定。预期止盈点差:0

RM 1909-2001菜籽粉的最佳位置实际上是250年前。现在已经倒了。你会回去吗?很难说,但是只要它到了,您就可以果断地输入它。当然,如果您不能等待,则可以输入200左右。毕竟,最近的趋势正在减弱。此外,M-RM跨物种套利价差较低。如果对其进行了修复,则M会更强,RM会更弱,或者两者兼而有之。预期利润差:低于100。

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顺便说一句期货交易,M-RM 1909也是一个机会。只是保证金是双向收取的,相对较高。如果小伙伴不需要钱,可以做更多的事情。

M 1909-2001与近期菜籽粕合约的高溢价相反,近期豆粕合约处于打折状态。当然,这是正常的趋势。豆粕在进入最近几个月的交货期后可能会变强。溢价。当然,今年的情况是羊毛衫大战,但也是出于同样的原因,具有超强流动性的合约,利差趋势不会有太大的偏离。只是目前的价差还不够安全。如果它接近-100,那会更好。预期获利差:50

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此外,我有习惯每月记录每个研究品种的传播趋势。如果有朋友想在过去的某个阶段查看各个品种的传播趋势图,如果找不到rb期货行情,可以讨论一下。保存并发布。

添加一些品种

i 1909-2001开盘价差:100方向:空头↓每手保证金:8300

M-RM 1909开盘价差:350方向:多头↑每手保证金:3000

铁矿石肯定会倒塌。原理与PTA相同。 期货市场每年会来几次。 行情焦炭线下降等。如果时间窗口足够长,则可能涉及这种套利。因为资金的投机不会持续那么长时间…但是一旦进入月度变动期,价格差异很可能是它不会退缩甚至变得越来越大,这是强制性仓位(商品期货由于投放系统而变大。在大多数情况下,做多实际上是有益的。)这时,有必要做低仓位来设置利润率,因此请务必注意两个合同的持有量的变化。预期利润差:50

豆粕与菜籽粕的套利组合相对简单。当价格差异过低时,两者具有一定的替代率。因此,这是最低价差。当然,前提是合同流动性足以真实反映基本情况。鉴于当前豆粕的跨时期状况,菜籽粕和菜籽粕分别是折扣和溢价。如此长的M-RM组合仍然非常可靠。预期利润差:500

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7月1日,星期一,开了一个20万元的小额账户,并使用大量仓位来执行套利策略

我们为什么要争取全部头寸?许多没有与机构中的专业人士接触的朋友可能不知道期货 交易采用保证金制度,也没有任何策略敢于担当重任。 交易他们中的大多数处于头寸的50%之内,因此剩余资金不可用当然,它们不会位于帐户中,其中大多数会购买短期财务管理(或使用较低头寸,例如少于20%,只要策略稳定,您就可以同时筹集4个团队。资金利用率极高),一旦期货帐户需要资金,转出存款还为时不晚,因此在交易的期货帐户中使用的保证金仅需要足够,因此将有“重仓”或“全仓”。实际统计数据还将在财富管理帐户中添加资金。完整的策略统计数据

例如,我的200,000从帐户数据交易来说是重头寸,实际上,如果将它算作需要平滑曲线的机构策略,那么在原始资金栏中,基本上是500,000,这表示实际上只使用了4个。 交易进入位置后,整个曲线将保持稳定。

这是一个统计概念,依此类推。可以根据曲线的平滑程度来计算本金。

当然期货帐户中的曲线是真实的“实际收益率曲线”,因为它是根据各种头寸所占的真实保证金来计算的,也就是说,资本利用率是顶部网格,因此波动非常大。如果它纯粹是散户投资者交易如果您不关心曲线,则需要最大化回报。当然,顶部网格使用边距。前提是您不能一make而就。您必须慢慢建立一个职位,然后再增加职位。总是留一些回撤的空间

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本周追赶PTA的高反套利头寸,可观的利润非常可观

由于巨大的向上空间,LV位置太少。找机会,我需要提高职位

L-PP,因为当开仓时期货公司,保证金被关闭,一半的保证金将在市场之后返还。因此,入仓为时已晚rb期货行情,价差下降。我错过了开大职位的机会。我也会在以后寻找机会弥补

由于铁矿石的高利润率,资本利用率略低,但该产品对盈利能力和低杠杆具有很大信心。

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Y-P位置也相对较小,因为确定性不太高。如果价格差为1200,则选择机会增加头寸

昨晚大幅上涨的沥青突然出现了。这个突然的行情可以用来果断地建立仓位。尽管110的价差不是此循环中的最高点,但位置不大也可以接受。向上并添加位置

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2019-07-06 12:31

由于房东无私地宣布了一些套利机会,因此我还将添加一些历史价格差价图,为您的判断提供依据。

Y-P

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L

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L-PP

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PTA

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RB

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HC

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BU

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RM

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M

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